金融工程报告：国泰大健康A001645基金投资价值分析

2022-04-28 17:26来源：新浪财经阅读量：12807

国泰健康A基金是国泰基金管理有限公司的普通股票型基金产品..国泰健康A基金成立于20160203，至今已有6.22年在此期间，其净值涨幅超过沪深300总收益指数，也高于基金基准指数:从累计收益率来看，国泰健康A基金为183.98%，而基金基准指数和沪深300总收益指数分别为8.56%和46.04%，从年化收益率来看，国泰健康A基金为18.26%，而该基金的基准指数和沪深300总收益指数分别为1.43%和6.27%从基金成立以来的风险情况来看，就波动率而言，国泰健康A基金成立以来的净值收益率年化波动率为21.15%，高于基金基准指数的15.53%和沪深300总回报指数的17.86%就下行波动率而言，国泰医疗保健A基金自成立以来净收益率年化下行波动率为21.87%，高于基金基准指数的16.41%和沪深300总回报指数的18.93%就最大回撤而言，国泰健康A基金的最大回撤为18.07%，高于基金基准指数的14.79%和沪深300总收益指数的15.45%以沪深300总收益指数为全市场代表，通过对国泰健康A基金成立以来的净值周收益率与同期沪深300总收益指数的周收益率进行回归分析，可以发现詹森阿尔法的估计值为12.98%，具有统计显著性，β的估计值为0.75，具有统计学意义综合收益和风险来看，从风险调整后的收益指数来看，国泰健康A基金的夏普比率为0.77，高于沪深300总收益指数的0.24和基金基准指数的0.22国泰健康A基金的Sotino比率为0.75，高于沪深300总收益指数的0.23和基金基准指数的0.2国泰健康A基金的特雷诺比率为0.22，高于沪深300总收益指数的0.16，但低于基金基准指数的0.24风险提示:本报告基于对历史公开数据的整理和分析，不代表对本基金未来资产配置的预测基金产品和指数的历史业绩和表现不表明其未来情况，基金和指数的未来表现受多种因素影响，如宏观环境，政策变化，市场波动，风格变化等，而且有一定的风险本报告不涉及证券投资基金的评价基金特征的描述不构成买卖建议，也不涉及基金产品或任何指数样本的推荐